Сравнение FFEZX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEZX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -1.05% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFEZX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции PTDIX немного впереди с 9.73%.
FFEZX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.61%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и PTDIX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEZX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FFEZX
PTDIX
Сравнение FFEZX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.70 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и PTDIX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.83% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и PTDIX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -54.38% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.72% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.43% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -30.02% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.54% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и PTDIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEZX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.94% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 7.68% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 13.16% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.48% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.80% | -0.45% |