Сравнение FFEZX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEZX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -1.05% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFEZX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции LTRIX немного впереди с 10.08%.
FFEZX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.61%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и LTRIX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEZX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FFEZX
LTRIX
Сравнение FFEZX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.54 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.65 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и LTRIX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.83% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и LTRIX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -51.39% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -10.65% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -26.25% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -31.56% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.57% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.26% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.23% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.45% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 8.47% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 14.51% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.57% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 14.79% | -1.44% |