PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-1.05%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FFEZX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.61%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FFGZXFFEZX с FHLKXFFEZX с FBALX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FFEZX и FTIHX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FFEZX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.74

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.32

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.38

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.30

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между FFEZX и FTIHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FTIHX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.83%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FTIHX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-35.75%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.25%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-29.99%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.61%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.31%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.88%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.78%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

11.04%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

16.05%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

15.09%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.02%

-2.67%