Сравнение FFEZX с FCNTX
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FFEZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFEZX returned 10.34%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFEZX charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEZX показывает доходность 8.35%, а FCNTX немного выше – 8.62%. За последние 10 лет акции FFEZX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.34% против 17.53% соответственно.
FFEZX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.34%
FCNTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам FFEZX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 8.35% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 8.62% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FFEZX and FCNTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between FFEZX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEZX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FFEZX
FCNTX
Сравнение FFEZX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.20 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 9.33 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.77 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FCNTX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEZX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -49.19% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.30% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -19.75% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -32.59% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -32.59% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -8.16% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.65% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEZX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.30% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 10.47% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 14.02% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 19.15% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 19.68% | -6.32% |
Сравнение комиссий FFEZX и FCNTX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FCNTX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.30% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.60% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
FFEZX and FCNTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (3.30%) compared to FFEZX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FFEZX dropped -28.46% vs FCNTX's -49.19%.
FFEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEZX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор