PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

FFEB и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%15.05%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий FFEB и BUFD

FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FFEB vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.01

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

10.57

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между FFEB и BUFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и BUFD

Ни FFEB, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и BUFD

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-10.75%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.57%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-10.75%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.96%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.03%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.20%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и BUFD

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.69%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.10%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.04%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

7.71%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.63%

+6.27%