PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с BGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFEB returned 11.09%/yr vs 11.20%/yr for BGLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEB и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%19.95%-7.51%15.05%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between FFEB and BGLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

FFEB vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.09

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.51

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.17

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

3.72

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.09

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FFEB и BGLD

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-16.19%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-11.11%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-11.11%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-15.52%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.22%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.64%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.49%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 1.24%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.20%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

10.04%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

11.90%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

9.97%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

9.89%

+3.86%

Сравнение комиссий FFEB и BGLD

FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и BGLD

FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFEB and BGLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.20%) compared to FFEB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -22.81% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.20% vs 11.09% for FFEB. On fees, FFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.20% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.00% for FFEB.

Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.91% for BGLD.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор