Сравнение FFDI с IFLO
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FFDI returned 11.52% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
FFDI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 7.01% | 5.44% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FFDI and IFLO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between FFDI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. IFLO — Ранг доходности на риск
FFDI
IFLO
Сравнение FFDI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 5.18 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 17.40 | -13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и IFLO
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -6.44% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -6.44% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.99% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.29% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.91% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и IFLO
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.21% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 12.02% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 14.56% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 14.53% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 14.53% | +5.19% |
Сравнение комиссий FFDI и IFLO
FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и IFLO
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.02% | 2.16% | 0.39% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and IFLO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFDI has higher volatility (5.27%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs IFLO's -6.44%.
On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 11.52% for FFDI. On fees, FFDI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFDI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
FFDI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.57% for IFLO.
They also come from different issuers: Fidelity and VictoryShares. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.56% for IFLO.
IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор