Сравнение FFDI с IDEV
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 23.20% for IDEV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 8.92% | 32.56% | -1.30% |
Correlation
The correlation between FFDI and IDEV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FFDI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. IDEV — Ранг доходности на риск
FFDI
IDEV
Сравнение FFDI c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.08 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.16 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.61 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и IDEV
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -34.77% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.20% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.98% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -6.57% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.85% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и IDEV
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.60% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.10% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.51% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.26% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.27% | +1.40% |
Сравнение комиссий FFDI и IDEV
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и IDEV
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IDEV в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.13% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FFDI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs IDEV's -34.77%.
On 1-year performance, IDEV leads with 23.20% vs 12.65% for FFDI. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 23.20% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.07% for FFDI.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.05% for IDEV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор