Сравнение FFDI с FDEM
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 45.52% for FDEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FDEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 22.58%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и FDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 22.58% | 26.75% | -0.75% |
Correlation
The correlation between FFDI and FDEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FFDI and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FDEM — Ранг доходности на риск
FFDI
FDEM
Сравнение FFDI c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | FDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.60 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 14.12 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.63 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.53 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FDEM
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FDEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -33.65% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.70% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.46% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -8.84% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FDEM
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.26% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 15.03% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.36% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.13% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.91% | +0.76% |
Сравнение комиссий FFDI и FDEM
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FDEM
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FDEM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.66% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and FDEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FFDI (6.15%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FDEM's -33.65%.
On 1-year performance, FDEM leads with 45.52% vs 12.65% for FFDI. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 45.52% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.07% for FFDI.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.45% for FDEM.
FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FDEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор