PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.97% соответственно.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FFANX и VTMFX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFANX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.34

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.94

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.73

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.12

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFANX и VTMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и VTMFX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и VTMFX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-28.49%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.82%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-17.40%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-21.87%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.00%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.57%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и VTMFX

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.86%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

4.82%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

8.55%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

8.51%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

9.10%

-1.46%