PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.70% соответственно.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FFANX и CONWX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund

Доходность на риск

FFANX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.37

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

12.51

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFANX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и CONWX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и CONWX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-26.09%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.60%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-12.49%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-26.09%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.27%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.78%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.52%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и CONWX

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.25%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

5.47%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

10.70%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

10.27%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

11.16%

-3.52%