Сравнение FFANX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FFANX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFANX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.48% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFANX и BWBIX
FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FFANX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FFANX
BWBIX
Сравнение FFANX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFANX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.54 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.95 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.86 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 3.22 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.54 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFANX и BWBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFANX и BWBIX
Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFANX и BWBIX
Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -39.14% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -12.76% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -39.14% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -9.26% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -11.88% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.41% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFANX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.47%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.39% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 11.38% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 19.94% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 21.19% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 23.31% | -15.67% |