PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 12.80% против 8.17% соответственно.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с FPEIX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с ENHNXMENYX с BXMX

Сравнение комиссий FFA и MENYX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MENYX в 1.01%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund

Доходность на риск

FFA vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.42

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MENYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFA и MENYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и MENYX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок FFA и MENYX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-28.38%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-11.66%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-16.14%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-28.38%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.44%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.51%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и MENYX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.62%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.30%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.73%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

11.40%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

13.43%

+6.26%