Сравнение FEZ с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FEZ и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции XLU немного отстают с 9.79%.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и XLU
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
FEZ vs. XLU — Ранг доходности на риск
FEZ
XLU
Сравнение FEZ c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.21 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.31 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и XLU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и XLU
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и XLU
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -51.98% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -9.18% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.26% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -36.07% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -2.72% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -10.26% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и XLU
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.09% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.36% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 15.79% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.18% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 19.21% | +1.80% |