PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 9.15%/yr for XLU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.15% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between FEZ and XLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FEZ and XLU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEZ и XLU

Секторы
FEZ
XLU

Финансовые услуги

23.4%

-

Промышленность

20.1%

-

Технологии

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
XLU

-

Промышленность

FEZ
20.1%
XLU

-

Технологии

FEZ
17.9%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
XLU

-

Здравоохранение

FEZ
5.2%
XLU

-

Энергетика

FEZ
5.0%
XLU

-

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
XLU
100.0%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
XLU

-

Недвижимость

FEZ

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

FEZ vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.63

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.94

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.24

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FEZ и XLU

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-51.98%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-9.18%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-17.26%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-25.26%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-36.07%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-7.78%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-10.22%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и XLU

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.41%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.53%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.57%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

17.32%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

19.26%

+1.85%

Сравнение комиссий FEZ и XLU

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и XLU

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and XLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 9.15% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

XLU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.57% for FEZ.

FEZ is categorized as Europe Equities, while XLU is Utilities Equities. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.08% for XLU.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор