PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

FEZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-3.44%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.65% соответственно.

FEZ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.45%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.68%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий FEZ и XLE

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FEZ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.84

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.96

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

5.16

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Корреляция

Корреляция между FEZ и XLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и XLE

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.80%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и XLE

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-71.26%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-18.79%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-26.04%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-66.81%

+27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-2.08%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-18.05%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.14%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и XLE

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.05%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.94%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

24.93%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

26.06%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

29.48%

-8.48%