PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.98% соответственно.

FEZ

1 день
0.09%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.07%
1 год
17.54%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.34%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.29%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between FEZ and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FEZ and V has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FEZ vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.56

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.68

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.73

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-1.57

+5.97

FEZ vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и V

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-51.90%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-17.18%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-20.38%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-28.60%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-36.36%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-12.96%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-8.26%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

10.73%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и V

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.57%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

17.57%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.35%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.82%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

24.45%

-3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и V

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.57%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs V's -51.90%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор