PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с UPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 10.63%/yr for UPV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for UPV.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции UPV немного впереди с 10.63%.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

UPV

1 день
-2.27%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.43%
3 года*
23.81%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
UPV
ProShares Ultra Europe		7.15%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between FEZ and UPV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.90

The correlation between FEZ and UPV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и UPV

Секторы
FEZ
UPV

Финансовые услуги

23.4%
35.5%

Промышленность

20.1%

-

Технологии

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
UPV
35.5%

Промышленность

FEZ
20.1%
UPV

-

Технологии

FEZ
17.9%
UPV

-

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
UPV

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
UPV

-

Здравоохранение

FEZ
5.2%
UPV

-

Энергетика

FEZ
5.0%
UPV

-

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
UPV

-

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
UPV

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
UPV

-

Недвижимость

FEZ

-

UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с VGK

Доходность на риск

FEZ vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.93

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.43

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

4.16

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPV равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEZ и UPV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.25%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-23.41%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-27.54%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-58.33%

+23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-67.25%

+27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-7.58%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-20.83%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.85%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и UPV

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.72%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

11.54%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

25.61%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

30.74%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

35.38%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

37.14%

-16.03%

Сравнение комиссий FEZ и UPV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и UPV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности UPV в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.14%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEZ and UPV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPV has higher volatility (11.54%) compared to FEZ (6.72%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.63% vs 10.28% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.63% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.14% for UPV.

FEZ is categorized as Europe Equities, while UPV is Leveraged Equities. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while UPV tracks MSCI Europe Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.95% for UPV.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор