PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с UPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEZ и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и UPV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
UPV
ProShares Ultra Europe
-4.34%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции UPV немного впереди с 10.05%.


FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

UPV

1 день
6.31%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
5.15%
1 год
33.34%
3 года*
19.59%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR EURO STOXX 50 ETF

ProShares Ultra Europe

Сравнение комиссий FEZ и UPV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.


Доходность на риск

FEZ vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEZUPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.95

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

4.90

+0.28

FEZ vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPV равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEZUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEZ и UPV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и UPV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности UPV в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
UPV
ProShares Ultra Europe
2.39%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и UPV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и UPV.


Загрузка...

Показатели просадок


FEZUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-67.25%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-23.41%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-58.33%

+23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-67.25%

+27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-17.49%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-20.97%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.29%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и UPV

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 8.35%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEZUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

15.44%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

21.88%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

35.13%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

35.00%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

36.94%

-15.93%