Сравнение FEZ с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares Ultra Europe (UPV).
FEZ и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и UPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
UPV ProShares Ultra Europe | -4.34% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции UPV немного впереди с 10.05%.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
UPV
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и UPV
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Доходность на риск
FEZ vs. UPV — Ранг доходности на риск
FEZ
UPV
Сравнение FEZ c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | UPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.90 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и UPV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и UPV
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности UPV в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.39% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и UPV
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и UPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -67.25% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -23.41% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -58.33% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -67.25% | +27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -17.49% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -20.97% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.29% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и UPV
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 8.35%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 15.44% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 21.88% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 35.13% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 35.00% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 36.94% | -15.93% |