PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FEZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-3.44%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.98% соответственно.

FEZ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.45%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.68%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FEZ и SPY

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FEZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.30

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEZ и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и SPY

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.80%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и SPY

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-55.19%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.05%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-24.50%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-33.72%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-6.24%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-9.09%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.52%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и SPY

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.31%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.47%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.05%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.06%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.92%

+3.08%