PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. FEZ is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, FEZ returned 10.55%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%0.89%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between FEZ and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.13

The correlation between FEZ and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

FEZ vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.42

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.43

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.49

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

-0.76

+6.04

FEZ vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и PFIX

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-36.17%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-25.64%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-36.17%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-36.17%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.25%

+21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-17.13%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

16.57%

-12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и PFIX

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.60%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.37%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

21.22%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

30.21%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

38.53%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

38.27%

-17.16%

Сравнение комиссий FEZ и PFIX

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и PFIX

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 10.55% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 2.50% for FEZ.

FEZ is categorized as Europe Equities, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.50% for PFIX.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор