PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 18.64%/yr for MA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 11.34% против 18.64% соответственно.

FEZ

1 день
0.09%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.07%
1 год
17.54%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.34%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.29%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between FEZ and MA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FEZ and MA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

FEZ vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.74

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.91

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.79

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-1.59

+5.99

FEZ vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и MA

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-62.67%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-20.91%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-20.91%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-28.25%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-41.00%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-17.82%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-9.82%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

10.48%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и MA

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 6.57% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.46%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

17.51%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.34%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

24.01%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

26.92%

-5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и MA

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and MA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.57%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs MA's -62.67%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор