PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с IGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 15.87%/yr for IGV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 11.34% против 15.87% соответственно.

FEZ

1 день
0.09%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.07%
1 год
17.54%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.34%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.29%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between FEZ and IGV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FEZ and IGV has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEZ и IGV

Секторы
FEZ
IGV

Финансовые услуги

25.1%
1.8%

Промышленность

22.1%
0.2%

Технологии

16.1%
89.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
8.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
IGV
1.8%

Промышленность

FEZ
22.1%
IGV
0.2%

Технологии

FEZ
16.1%
IGV
89.2%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
IGV

-

Здравоохранение

FEZ
5.4%
IGV

-

Энергетика

FEZ
5.2%
IGV

-

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
IGV

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
IGV

-

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
IGV
8.6%

Недвижимость

FEZ

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

FEZ vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.55

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.61

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.42

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-0.87

+5.27

FEZ vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и IGV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-63.45%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-36.61%

+22.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-36.61%

+20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-45.85%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-45.85%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-23.00%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-14.45%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

17.55%

-13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и IGV

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.57%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.57%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

24.80%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

28.06%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

27.92%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

26.39%

-5.28%

Сравнение комиссий FEZ и IGV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и IGV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and IGV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to FEZ (6.57%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.87% vs 11.34% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.87% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for IGV.

FEZ is categorized as Europe Equities, while IGV is Technology Equities. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.39% for IGV.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор