PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EUSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEZ

1 день
-1.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.45%
1 год
19.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.53%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EUSC

2026 (YTD)
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		0.33%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between FEZ and EUSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов FEZ и EUSC

Секторы
FEZ
EUSC

Финансовые услуги

23.8%
28.4%

Технологии

19.6%
4.4%

Промышленность

19.3%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.1%

Здравоохранение

5.6%
2.9%

Энергетика

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

5.0%
6.5%

Сырьевые материалы

3.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.0%

Недвижимость

-

9.3%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
EUSC
28.4%

Технологии

FEZ
19.6%
EUSC
4.4%

Промышленность

FEZ
19.3%
EUSC
20.1%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
EUSC
9.1%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
EUSC
2.9%

Энергетика

FEZ
5.3%
EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
EUSC
6.5%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
EUSC
5.0%

Недвижимость

FEZ

-

EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с DBEF

Доходность на риск

FEZ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

—

—

FEZ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EUSC

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

0.00%

-64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

0.00%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

1.10%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

1.10%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

1.10%

+19.65%

Сравнение комиссий FEZ и EUSC

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EUSC

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.64%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EUSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

FEZ has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for EUSC.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор