Сравнение FEZ с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
FEZ и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 4.74% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.04% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
EUSC
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EUSC
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
FEZ vs. EUSC — Ранг доходности на риск
FEZ
EUSC
Сравнение FEZ c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.70 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.38 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.51 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 11.27 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EUSC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EUSC
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EUSC в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.93% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EUSC
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -39.28% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.85% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -24.49% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -39.28% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -4.58% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -5.53% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EUSC
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.96% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.05% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 18.46% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.33% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.10% | +3.90% |