PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EPOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.36%/yr vs 12.07%/yr for EPOL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.07% соответственно.

FEZ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.42%
С начала года
12.58%
1 год
26.05%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.36%
Всё время*
7.92%

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

FEZ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
$55.34M$49.98M$91.56M

Сравнение доходности по годам FEZ и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		12.58%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between FEZ and EPOL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.70

The correlation between FEZ and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EPOL

Секторы
FEZ
EPOL

Финансовые услуги

26.2%
45.7%

Промышленность

22.1%
1.8%

Технологии

16.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.0%

Здравоохранение

5.3%
0.7%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Энергетика

4.5%
13.2%

Сырьевые материалы

3.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.4%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
26.2%
EPOL
45.7%

Промышленность

FEZ
22.1%
EPOL
1.8%

Технологии

FEZ
16.6%
EPOL
1.7%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.5%
EPOL
14.0%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.6%
EPOL
6.0%

Здравоохранение

FEZ
5.3%
EPOL
0.7%

Коммунальные услуги

FEZ
4.9%
EPOL
4.5%

Энергетика

FEZ
4.5%
EPOL
13.2%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
EPOL
7.1%

Коммуникационные услуги

FEZ
1.9%
EPOL
5.4%

Недвижимость

FEZ

-

EPOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

FEZ vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEZ c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.87

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.92

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

10.60

-3.91

FEZ vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EPOL

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-63.72%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.04%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-19.56%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-54.21%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-61.41%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.88%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-26.63%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EPOL

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 4.76%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.41%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

18.32%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

23.21%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

29.15%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

27.41%

-6.71%

Сравнение комиссий FEZ и EPOL

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EPOL

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EPOL в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EPOL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to FEZ (4.76%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 11.36% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.50% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор