Сравнение FEZ с CPER
FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 11.36%/yr for CPER. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FEZ charges 0.29%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 13.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции CPER немного впереди с 11.36%.
FEZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.34%
CPER
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам FEZ и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 7.29% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.13% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between FEZ and CPER is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between FEZ and CPER shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEZ vs. CPER — Ранг доходности на риск
FEZ
CPER
Сравнение FEZ c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEZ | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 2.58 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEZ и CPER
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEZ | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -54.04% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -24.77% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -24.77% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -34.75% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -38.42% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.59% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -25.36% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 11.95% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и CPER
Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.57%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEZ | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.06% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 23.36% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 34.86% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 27.08% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 24.09% | -2.98% |
Сравнение комиссий FEZ и CPER
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и CPER
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.52% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
FEZ and CPER have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.06%) compared to FEZ (6.57%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 11.36% vs 11.34% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 11.36% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
FEZ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for CPER.
FEZ is categorized as Europe Equities, while CPER is Metals. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 1.06% for CPER.
FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEZ и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор