PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. FEZ is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.04%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.45% соответственно.

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between FEZ and COMT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.29

The correlation between FEZ and COMT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и COMT

Секторы
FEZ
COMT

Финансовые услуги

25.1%
100.0%

Промышленность

22.1%

-

Технологии

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
25.1%
COMT
100.0%

Промышленность

FEZ
22.1%
COMT

-

Технологии

FEZ
16.1%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.8%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.5%
COMT

-

Здравоохранение

FEZ
5.4%
COMT

-

Энергетика

FEZ
5.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

FEZ
4.8%
COMT

-

Сырьевые материалы

FEZ
3.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

FEZ
2.3%
COMT

-

Недвижимость

FEZ

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

FEZ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.94

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.56

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.05

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

12.11

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.94

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.19

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FEZ и COMT

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-51.89%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.27%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.31%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-29.00%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.22%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-8.27%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-24.06%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и COMT

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.01%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.63%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

19.03%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

21.47%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.08%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.90%

+2.22%

Сравнение комиссий FEZ и COMT

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и COMT

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and COMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.04% vs 8.45% for COMT. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.04% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.60% for FEZ.

FEZ is categorized as Europe Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор