Сравнение FEZ с BND
FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.34%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.34% против 1.58% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.34%
BND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам FEZ и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 7.29% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.52% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between FEZ and BND is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.09 |
The correlation between FEZ and BND shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEZ vs. BND — Ранг доходности на риск
FEZ
BND
Сравнение FEZ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEZ | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.81 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEZ и BND
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -18.58% | -45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -2.68% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -5.92% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -17.91% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -18.58% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.12% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -3.06% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 0.92% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и BND
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEZ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 1.28% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 2.74% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 3.75% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 6.03% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 5.53% | +15.58% |
Сравнение комиссий FEZ и BND
FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и BND
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.52% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
FEZ and BND have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEZ has higher volatility (6.57%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, FEZ leads with 11.34% vs 1.58% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.34% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.52% for FEZ.
FEZ is categorized as Europe Equities, while BND is Total Bond Market. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEZ и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор