PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-0.96%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FEYIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.92% соответственно.

FEYIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.54%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.41%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с ASFYXFEYIX с AVEFXFEYIX с BDJFEYIX с BERIXFEYIX с CONWXFEYIX с CSTAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FEYIX и WFSPX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FEYIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.47

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.49

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.15

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.13

+0.35

Корреляция

Корреляция между FEYIX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и WFSPX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.64%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и WFSPX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-58.21%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.11%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-24.51%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-33.74%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.51%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-12.84%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.53%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и WFSPX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.17%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.44%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.21%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.88%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.00%

-2.82%