PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-3.75%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FEYIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.62% соответственно.

FEYIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.74%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.10%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с BDJFEYIX с IOEZXFEYIX с ASFYXFEYIX с AVEFXFEYIX с BERIXFEYIX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FEYIX и CONWX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

Доходность на риск

FEYIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.70

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.36

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.99

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

11.30

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между FEYIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и CONWX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.80%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и CONWX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-26.09%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.60%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-12.49%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-26.09%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-2.03%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.78%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.52%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.12%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

5.43%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

10.70%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

10.26%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

11.15%

+4.01%