PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-0.96%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FEYIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.41% против 1.88% соответственно.

FEYIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.54%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.41%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с FASGXFEYIX с AVEFXFEYIX с BDJFEYIX с BERIXFEYIX с CONWXFEYIX с CSTAX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FEYIX и ASFYX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

Доходность на риск

FEYIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.27

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.42

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.18

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

0.29

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.27

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между FEYIX и ASFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и ASFYX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.64%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и ASFYX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-36.43%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.51%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-36.43%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-36.43%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-24.28%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-13.10%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.26%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и ASFYX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.82%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.00%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.00%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.67%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

12.68%

+2.50%