Сравнение FEYIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYIX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I | -0.96% | 20.79% | 12.54% | 19.01% | -18.58% | 17.07% | 19.27% | 26.25% | -11.77% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FEYIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.41%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYIX и BWBIX
FEYIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FEYIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FEYIX
BWBIX
Сравнение FEYIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.95 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.86 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 3.22 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEYIX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYIX и BWBIX
Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYIX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I | 5.64% | 5.59% | 3.44% | 1.31% | 5.07% | 3.17% | 1.96% | 5.47% | 5.53% | 2.32% | 0.29% | 4.81% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEYIX и BWBIX
Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -39.14% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.76% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -39.14% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -9.26% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -11.88% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.41% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYIX и BWBIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.39% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.38% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 19.94% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.19% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.31% | -8.13% |