PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-0.96%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FEYIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.97% соответственно.

FEYIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.54%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.41%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с FASGXFEYIX с ASFYXFEYIX с AVEFXFEYIX с BDJFEYIX с BERIXFEYIX с CONWX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FEYIX и VTMFX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEYIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.94

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.73

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

8.12

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между FEYIX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и VTMFX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.64%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и VTMFX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-28.49%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-6.82%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-17.40%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-21.87%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.57%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.45%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

2.86%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.82%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

8.55%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

8.51%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

9.10%

+6.08%