PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-3.78%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FEYAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.54% соответственно.

FEYAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.86%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с SICIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FEYAX и TSAIX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.08

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.80

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEYAX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и TSAIX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.56%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и TSAIX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-34.58%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.72%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-28.28%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-34.58%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-10.28%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.96%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.77%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и TSAIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 5.38% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.81%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.09%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.15%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.59%

-2.42%