PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.00% соответственно.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий FEYAX и SCLAX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.75

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.24

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.02

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.49

Корреляция

Корреляция между FEYAX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и SCLAX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и SCLAX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-5.59%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.32%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-5.59%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-5.59%

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-1.84%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-1.15%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.58%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и SCLAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.19%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

2.01%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

2.66%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

3.07%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

2.75%

+12.45%