PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 14.01%/yr vs 15.38%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.01% против 15.38% соответственно.

FEX

1 день
1.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.73%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.01%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		17.97%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FEX and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.91

The correlation between FEX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и VTI

Секторы
FEX
VTI

Технологии

22.2%
37.0%

Промышленность

18.8%
9.4%

Финансовые услуги

13.6%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Коммунальные услуги

7.0%
2.1%

Энергетика

5.6%
3.3%

Недвижимость

4.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.8%

Технологии

FEX
22.2%
VTI
37.0%

Промышленность

FEX
18.8%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
VTI
11.3%

Здравоохранение

FEX
8.8%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
VTI
9.7%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
VTI
2.1%

Энергетика

FEX
5.6%
VTI
3.3%

Недвижимость

FEX
4.5%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
VTI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.81

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.48

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.59

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

11.45

+6.32

FEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и VTI

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-55.45%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.92%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.30%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-25.36%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-35.00%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.01%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.02%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и VTI

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.07% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.86%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.00%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.75%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.50%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.31%

+0.28%

Сравнение комиссий FEX и VTI

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и VTI

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.12%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FEX and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (5.07%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs 14.01% for FEX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.04% for VTI.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.03% for VTI.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор