PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с TDIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 14.01%/yr vs 18.80%/yr for TDIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FEX и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEX показывает доходность 17.97%, а TDIV немного выше – 18.34%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.80% соответственно.

FEX

1 день
1.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.73%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.01%

TDIV

1 день
0.27%
1 месяц
-3.07%
С начала года
18.34%
6 месяцев
16.95%
1 год
30.30%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		17.97%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.34%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FEX and TDIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.82

The correlation between FEX and TDIV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEX и TDIV

Секторы
FEX
TDIV

Технологии

22.2%
87.1%

Промышленность

18.8%
1.3%

Финансовые услуги

13.6%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммунальные услуги

7.0%

-

Энергетика

5.6%

-

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
11.6%

Технологии

FEX
22.2%
TDIV
87.1%

Промышленность

FEX
18.8%
TDIV
1.3%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
TDIV

-

Здравоохранение

FEX
8.8%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
TDIV

-

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
TDIV

-

Энергетика

FEX
5.6%
TDIV

-

Недвижимость

FEX
4.5%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
TDIV
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FEX vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.53

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.08

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.68

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

7.40

+10.37

FEX vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и TDIV

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-31.97%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-11.35%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-23.00%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-31.97%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-31.97%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.99%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.86%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.10%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.07%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

10.08%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.68%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

19.88%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

20.97%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.96%

-2.37%

Сравнение комиссий FEX и TDIV

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и TDIV

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TDIV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.12%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.61%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FEX and TDIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.08%) compared to FEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 18.80% vs 14.01% for FEX. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 18.80% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

TDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.12% for FEX.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDIV is Technology Equities. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.50% for TDIV.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор