PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FEX и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FEX и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и SPXM

2026 (YTD)2025
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%7.49%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий FEX и SPXM

FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

FEX vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.83

-1.38

Корреляция

Корреляция между FEX и SPXM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и SPXM

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и SPXM

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-5.08%

-53.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.75%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-0.80%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

9.38%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

9.38%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

9.38%

+9.18%