PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с QCLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 14.01%/yr vs 17.11%/yr for QCLN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FEX и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 36.32%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 14.01% против 17.11% соответственно.

FEX

1 день
1.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.73%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.01%

QCLN

1 день
0.43%
1 месяц
-8.53%
С начала года
36.32%
6 месяцев
30.31%
1 год
88.28%
3 года*
8.60%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		17.97%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		36.32%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FEX and QCLN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.72

The correlation between FEX and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и QCLN

Секторы
FEX
QCLN

Технологии

22.2%
47.6%

Промышленность

18.8%
24.8%

Финансовые услуги

13.6%
1.4%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.2%

Коммунальные услуги

7.0%
8.1%

Энергетика

5.6%
0.1%

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

FEX
22.2%
QCLN
47.6%

Промышленность

FEX
18.8%
QCLN
24.8%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
QCLN
1.4%

Здравоохранение

FEX
8.8%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
QCLN
10.2%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
QCLN
8.1%

Энергетика

FEX
5.6%
QCLN
0.1%

Недвижимость

FEX
4.5%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FEX vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.37

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.81

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.41

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

17.06

+0.71

FEX vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и QCLN

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-76.18%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-16.40%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-56.08%

+36.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-69.49%

+48.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-71.73%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.57%

+29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-43.39%

+35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.19%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.07%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

16.90%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

29.83%

-19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

37.44%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

38.54%

-21.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

35.20%

-16.61%

Сравнение комиссий FEX и QCLN

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и QCLN

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QCLN в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.12%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FEX and QCLN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.90%) compared to FEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.11% vs 14.01% for FEX. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.11% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.17% for QCLN.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор