PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FEX и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 12.04% против 12.87% соответственно.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FEX и QCLN

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.23

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.97

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

12.27

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.19

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEX и QCLN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и QCLN

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FEX и QCLN

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-76.18%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-16.18%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-69.49%

+48.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-71.73%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-45.67%

+41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-43.54%

+35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.24%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

13.73%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

27.33%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

37.76%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

37.87%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

34.62%

-16.06%