PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 13.12%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FEX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.01% соответственно.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between FEX and ITOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.91

The correlation between FEX and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и ITOT

Секторы
FEX
ITOT

Промышленность

19.4%
9.5%

Технологии

18.8%
33.8%

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Здравоохранение

8.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Коммунальные услуги

7.5%
2.3%

Энергетика

6.3%
3.7%

Недвижимость

4.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.1%

Промышленность

FEX
19.4%
ITOT
9.5%

Технологии

FEX
18.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

FEX
8.9%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
ITOT
2.3%

Энергетика

FEX
6.3%
ITOT
3.7%

Недвижимость

FEX
4.7%
ITOT
2.4%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FEX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.24

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.25

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

14.92

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FEX и ITOT

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-55.20%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.90%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.44%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-25.36%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-35.00%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.97%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.94%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и ITOT

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.94%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.14%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.19%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.35%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.26%

+0.33%

Сравнение комиссий FEX и ITOT

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и ITOT

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FEX and ITOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (3.94%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 13.12% for FEX. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.95% for FEX.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.03% for ITOT.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор