PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FEX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.04%15.05%17.07%14.31%-11.86%20.45%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

FEX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.98%
1 год
20.33%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.97%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FEX и IGLD

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.62

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.25

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.68

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.59

Корреляция

Корреляция между FEX и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и IGLD

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и IGLD

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-18.59%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-17.56%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-18.59%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-11.57%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.01%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.08%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.81%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

11.19%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

21.21%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

23.75%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.90%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.86%

+3.70%