Сравнение FEX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
FEX и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEX или GARP.
Корреляция
Корреляция между FEX и GARP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEX и GARP
Основные характеристики
FEX:
1.54
GARP:
2.22
FEX:
2.17
GARP:
2.86
FEX:
1.28
GARP:
1.39
FEX:
2.38
GARP:
3.09
FEX:
8.18
GARP:
11.66
FEX:
2.31%
GARP:
3.56%
FEX:
12.26%
GARP:
18.75%
FEX:
-58.81%
GARP:
-31.34%
FEX:
-5.50%
GARP:
-1.03%
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 42.15%.
FEX
19.29%
-5.30%
10.65%
18.97%
11.75%
10.11%
GARP
42.15%
3.69%
12.15%
41.73%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и GARP
FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и GARP
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GARP в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.20% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% | 1.30% | 1.02% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и GARP
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и GARP
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.17%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.