PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEX returned 11.10%/yr vs 20.26%/yr for GARP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности FEX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

FEX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.13%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.38%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.11%

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.12%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%11.90%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between FEX and GARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between FEX and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и GARP

Секторы
FEX
GARP

Промышленность

19.4%
6.9%

Технологии

18.8%
56.7%

Финансовые услуги

14.3%
7.5%

Здравоохранение

8.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.1%

Коммунальные услуги

7.5%
1.4%

Энергетика

6.3%
2.7%

Недвижимость

4.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
12.0%

Сырьевые материалы

3.5%
0.9%

Промышленность

FEX
19.4%
GARP
6.9%

Технологии

FEX
18.8%
GARP
56.7%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
GARP
7.5%

Здравоохранение

FEX
8.9%
GARP
5.4%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
GARP
6.1%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
GARP
1.4%

Энергетика

FEX
6.3%
GARP
2.7%

Недвижимость

FEX
4.7%
GARP
0.4%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
GARP

-

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
GARP
12.0%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
GARP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с VOOFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

FEX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.20

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

12.85

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FEX и GARP

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-31.34%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.69%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-23.73%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-30.61%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.73%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.36%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.40%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и GARP

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.03%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

13.89%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

17.89%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

21.97%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

23.89%

-5.30%

Сравнение комиссий FEX и GARP

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и GARP

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEX and GARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to FEX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 11.10% for FEX. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.25% for GARP.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор