PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

FEX и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.04%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции EUFN немного отстают с 11.63%.

FEX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.98%
1 год
20.33%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.97%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий FEX и EUFN

FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

FEX vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

6.10

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между FEX и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и EUFN

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EUFN в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEX и EUFN

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-53.25%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.77%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-35.15%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-53.25%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-10.30%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-14.68%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.22%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и EUFN

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.81%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.84%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.70%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

22.21%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

21.57%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

24.53%

-5.97%