PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEX returned 11.65%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FEX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

FEX

1 день
1.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.73%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.01%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		17.97%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%12.37%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between FEX and BBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between FEX and BBUS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEX и BBUS

Секторы
FEX
BBUS

Технологии

22.2%
38.1%

Промышленность

18.8%
7.4%

Финансовые услуги

13.6%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.1%

Коммунальные услуги

7.0%
2.6%

Энергетика

5.6%
3.0%

Недвижимость

4.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.0%

Технологии

FEX
22.2%
BBUS
38.1%

Промышленность

FEX
18.8%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

FEX
8.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
BBUS
9.1%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
BBUS
2.6%

Энергетика

FEX
5.6%
BBUS
3.0%

Недвижимость

FEX
4.5%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
BBUS
1.2%

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
BBUS
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FEX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.73

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.37

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.34

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

10.25

+7.52

FEX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и BBUS

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-35.35%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.21%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.01%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-25.46%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.39%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.43%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.10%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и BBUS

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.07% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.86%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.48%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.13%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.58%

-0.99%

Сравнение комиссий FEX и BBUS

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и BBUS

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.12%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and BBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (5.07%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 11.65% for FEX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for BBUS.

FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.02% for BBUS.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор