PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 13.12%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FEX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.94% соответственно.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FEX and AIRR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between FEX and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и AIRR

Секторы
FEX
AIRR

Промышленность

19.4%
84.6%

Технологии

18.8%
0.5%

Финансовые услуги

14.3%
9.6%

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Энергетика

6.3%
3.8%

Недвижимость

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

FEX
19.4%
AIRR
84.6%

Технологии

FEX
18.8%
AIRR
0.5%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
AIRR
9.6%

Здравоохранение

FEX
8.9%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
AIRR

-

Энергетика

FEX
6.3%
AIRR
3.8%

Недвижимость

FEX
4.7%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FEX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.75

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.51

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.33

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

19.70

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FEX и AIRR

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-42.37%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.09%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-27.95%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-27.95%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-42.37%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.42%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.53%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.94%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.86%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

19.88%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

25.35%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

25.30%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

26.29%

-7.70%

Сравнение комиссий FEX и AIRR

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и AIRR

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and AIRR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to FEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.94% vs 13.12% for FEX. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.94% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.13% for AIRR.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор