PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.36% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FEVIX и SICIX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.19

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.95

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между FEVIX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SICIX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SICIX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-27.62%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-2.73%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-10.94%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-11.61%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-2.39%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.59%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.67%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SICIX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.24%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

2.06%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

3.66%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

3.87%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

3.89%

+9.89%