PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.01% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FEVIX и PUDZX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.04

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.65

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.45

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

13.65

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Корреляция

Корреляция между FEVIX и PUDZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и PUDZX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и PUDZX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-21.53%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.20%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-17.98%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-21.53%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-1.59%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.31%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.47%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и PUDZX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.71%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.29%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

9.72%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.59%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

9.70%

+4.09%