PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.45% соответственно.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FEVIX и PMAIX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.39

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.02

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.32

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.88

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.39

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.12

-0.40

Корреляция

Корреляция между FEVIX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и PMAIX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и PMAIX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-24.12%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.06%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-13.97%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-24.12%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-3.62%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.68%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.51%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и PMAIX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.19%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

4.15%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

7.19%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

7.20%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

7.58%

+6.20%