PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 5.50% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий FEVIX и NWQIX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.69

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.72

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.30

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

13.39

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.69

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEVIX и NWQIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и NWQIX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и NWQIX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-23.89%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.75%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-17.75%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-23.89%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-1.82%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.03%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.92%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и NWQIX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.97%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

2.98%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

4.54%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

5.66%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

6.32%

+7.47%