Сравнение FEUZ с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
FEUZ и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.16% соответственно.
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и VEU
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
FEUZ vs. VEU — Ранг доходности на риск
FEUZ
VEU
Сравнение FEUZ c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.57 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 9.83 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и VEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и VEU
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и VEU
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -61.52% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.43% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -29.31% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -34.98% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.36% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -13.23% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.99% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и VEU
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.65% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.61% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.25% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.83% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.13% | +4.53% |