Сравнение FEUZ с FLEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).
FEUZ и FLEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и FLEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и FLEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 0.83% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | -0.49% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 16.84% | 5.33% | 24.41% | -14.97% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью -0.49%.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
FLEE
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и FLEE
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.
Доходность на риск
FEUZ vs. FLEE — Ранг доходности на риск
FEUZ
FLEE
Сравнение FEUZ c FLEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | FLEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.72 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.61 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.22 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и FLEE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и FLEE
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FLEE в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 2.77% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и FLEE
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FLEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -37.27% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.37% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -31.62% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.60% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -7.18% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.21% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и FLEE
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.57% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.04% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 17.61% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.19% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.92% | +2.74% |