PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		-2.85%29.34%3.00%16.12%-22.78%2.86%25.24%27.42%-17.33%22.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEUPX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FEUPX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.56%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FEUPX:
FEUPX с ^GSPCFEUPX с MAILXFEUPX с VEAFEUPX с TBGVXFEUPX с DBEFFEUPX с MIEIXFEUPX с HLMIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FEUPX и VOO

FEUPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FEUPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUPX
Ранг доходности на риск FEUPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.31

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUPX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между FEUPX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUPX и VOO

Дивидендная доходность FEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		14.34%13.94%4.96%3.94%2.02%10.18%0.40%3.14%3.17%3.28%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FEUPX и VOO

Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-33.99%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.98%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.31%

-24.52%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-5.55%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-3.72%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.55%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUPX и VOO

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.34%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.47%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.11%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.82%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.99%

-0.98%